هنوز هیچ محصولی خریداری نکرده اید.
اندیکاتور ADX چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ | شاخص میانگین جهت دار
- 61 بازدید
بورس کالج در این مقاله آموزش رایگان فارکس به بررسی اندیکاتور ADX چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ و شاخص میانگین جهت دار میپردازد.
در دنیای پیچیده و پرنوسان بازارهای مالی، معامله‌گران همواره به دنبال ابزارهایی هستند که به آن‌ها کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش بگیرند. یکی از این ابزارها، اندیکاتور ADX (Average Directional Index) است که به‌طور خاص برای ارزیابی قدرت روندها طراحی شده است.
این اندیکاتور به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روندهای قوی و ضعیف بازار را شناسایی کنند و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. در این مقاله، به بررسی مفهوم اندیکاتور ADX، نحوه محاسبه آن، کاربردها و استراتژی‌های ترید با استفاده از این اندیکاتور خواهیم پرداخت.
اندیکاتور ADX چیست
اندیکاتور ADX توسط J. Welles Wilder طراحی شده و قدرت یک روند (صعودی یا نزولی) را بدون توجه به جهت آن اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور از سه جزء تشکیل شده است:
- DI+ (Positive Directional Indicator): نشان‌دهنده قدرت حرکت صعودی.
- DI- (Negative Directional Indicator): نشان‌دهنده قدرت حرکت نزولی.
- ADX (Average Directional Index): میانگین نرم‌شده‌ای که قدرت کلی روند را نشان می‌دهد.
مقادیر ADX معمولاً بین 0 تا 100 است:
- زیر 20: روند ضعیف یا بدون روند.
- 20 تا 40: روند متوسط.
- بالای 40: روند قوی.
فرمول محاسبه اندیکاتور adx
مراحل محاسبه +DI و -DI
برای محاسبه ADX، ابتدا باید +DI و -DI را به‌دست آوریم. این مراحل به شرح زیر است:
محاسبه تغییرات جهت‌دار (Directional Movement)
- +DM (Positive Directional Movement): بیشترین قیمت امروز منهای بیشترین قیمت دیروز، اگر مثبت باشد (High(today) – High(yesterday)).
- -DM (Negative Directional Movement): کمترین قیمت دیروز منهای کمترین قیمت امروز، اگر مثبت باشد (Low(yesterday) – Low(today)).
- اگر هر دو مقدار +DM و -DM مثبت باشند، بزرگ‌تر را نگه می‌داریم و دیگری را صفر در نظر می‌گیریم.
- اگر هر دو منفی باشند، هر دو را صفر در نظر می‌گیریم.
محاسبه True Range (TR)
- TR (محدوده واقعی): بزرگ‌ترین مقدار از سه مورد زیر:
- High(today) – Low(today)
- |High(today) – Close(yesterday)|
- |Low(today) – Close(yesterday)|
محاسبه +DI و -DI اولیه
- +DI = (میانگین نرم‌شده +DM / میانگین نرم‌شده TR) × 100
- -DI = (میانگین نرم‌شده -DM / میانگین نرم‌شده TR) × 100
- میانگین نرم‌شده معمولاً با استفاده از یک دوره 14 روزه (پیش‌فرض) و روش Wilder’s Smoothing محاسبه می‌شود:
- برای اولین مقدار: میانگین ساده 14 دوره.
- برای مقادیر بعدی: [(مقدار قبلی × 13) + مقدار جدید] / 14
محاسبه ADX
پس از محاسبه +DI و -DI، ADX به این صورت محاسبه می‌شود:
- محاسبه DX (Directional Index)
- DX = (|(+DI) – (-DI)| / ((+DI) + (-DI))) × 100
- این فرمول اختلاف مطلق بین +DI و -DI را نسبت به مجموع آن‌ها محاسبه می‌کند.
- محاسبه ADX
- ADX از میانگین نرم‌شده DX در یک دوره مشخص (معمولاً 14 روز) به‌دست می‌آید:
- برای اولین ADX: میانگین ساده DX در 14 دوره.
- برای مقادیر بعدی: [(ADX قبلی × 13) + DX جدید] / 14
فرمول نهایی (به‌صورت خلاصه)
- +DI = (میانگین نرم‌شده +DM / میانگین نرم‌شده TR) × 100
- -DI = (میانگین نرم‌شده -DM / میانگین نرم‌شده TR) × 100
- DX = (|(+DI) – (-DI)| / ((+DI) + (-DI))) × 100
- ADX = میانگین نرم‌شده DX (معمولاً 14 دوره)
این فرمول به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند را به‌طور دقیق‌تری ارزیابی کنند. به‌علاوه، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که ADX به‌تنهایی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید که چه زمانی وارد بازار شوند یا آن را ترک کنند، بلکه باید به‌عنوان یک ابزار مکمل در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها استفاده شود.
کاربردهای اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX به‌طور عمده برای شناسایی قدرت روندها و تعیین وضعیت بازار استفاده می‌شود. کاربردهای اصلی آن عبارتند از:
شناسایی قدرت روند:
- ADX بالای 25 نشان‌دهنده یک روند قوی و ADX زیر 20 نشان‌دهنده یک بازار بدون روند (رنج) است. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که آیا باید در بازار وارد شوند یا خیر. همچنین، ADX بین 20 تا 25 می‌تواند به‌عنوان یک منطقه میانی در نظر گرفته شود که در آن قدرت روند هنوز مشخص نیست.
تعیین نقاط ورود و خروج:
- با استفاده از تقاطع‌های +DI و -DI، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، اگر +DI از -DI عبور کند، این یک سیگنال خرید محسوب می‌شود و بالعکس. این سیگنال‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.
مدیریت ریسک:
- ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را با توجه به قدرت روند تنظیم کنند. در روندهای قوی، می‌توان با اطمینان بیشتری وارد بازار شد، در حالی که در روندهای ضعیف، باید احتیاط بیشتری به خرج داد. همچنین، استفاده از استاپ‌لاس‌های مناسب در این شرایط می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.
تحلیل بازارهای مختلف:
- اندیکاتور ADX می‌تواند در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و … مورد استفاده قرار گیرد. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هر نوع بازاری که فعالیت می‌کنند، از این ابزار بهره‌برداری کنند. همچنین، در برخی بازارها، ADX می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مفید برای شناسایی روندهای جدید و پیش‌بینی تغییرات قیمت عمل کند.
شناسایی نقاط برگشت:
- در شرایطی که ADX به‌طور ناگهانی کاهش می‌یابد، این ممکن است نشان‌دهنده یک تغییر در روند باشد. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده کنند و از آن‌ها بهره ببرند. به‌عنوان مثال، اگر ADX به زیر 20 کاهش یابد، این می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای تغییر در روند فعلی تلقی شود.
تحلیل همزمان با سایر اندیکاتورها:
- استفاده از ADX در ترکیب با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کنند. به‌عنوان مثال، ترکیب ADX با اندیکاتورهای نوسان‌ساز مانند RSI یا Stochastic می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج بهتر کمک کند.
استراتژی های ترید با اندیکاتور ADX
استراتژی‌های مختلفی برای ترید با استفاده از اندیکاتور ADX وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
استراتژی تقاطع:
- زمانی که +DI از -DI عبور می‌کند، این سیگنالی برای خرید است و برعکس، زمانی که -DI از +DI عبور می‌کند، سیگنالی برای فروش است. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج خود را بر اساس تغییرات روند تعیین کنند. همچنین، استفاده از این استراتژی در زمانی که ADX بالای 25 باشد، می‌تواند به افزایش دقت سیگنال‌ها کمک کند.
مثال:
فرض کنید در نمودار یک جفت ارز، +DI در روز اول از -DI عبور می‌کند و ADX نیز در حال افزایش است. این می‌تواند یک سیگنال خرید قوی باشد. اگر یک روز بعد، ADX به 30 برسد، این نشان‌دهنده یک روند قوی و قابل اعتماد است.
استراتژی قدرت روند:
- زمانی که ADX بالای 25 است، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از +DI و -DI به دنبال فرصت‌های خرید و فروش باشند. در این حالت، ورود به بازار با اعتماد بیشتری انجام می‌شود. همچنین، در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند از استاپ‌لاس‌های نزدیک‌تر استفاده کنند تا ریسک خود را کاهش دهند.
مثال:
فرض کنید ADX در حال حاضر 28 است و +DI در حال افزایش است. این نشان می‌دهد که روند صعودی قوی وجود دارد و معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری وارد موقعیت خرید شود.
استراتژی رنج:
- زمانی که ADX زیر 20 است، می‌توان به دنبال فرصت‌های خرید و فروش در محدوده‌های قیمتی بود. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در شرایطی که بازار نوسان کمتری دارد، سود کسب کنند. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنند.
مثال:
اگر ADX به 15 کاهش یابد و قیمت در حال نوسان در یک محدوده مشخص باشد، معامله‌گر می‌تواند در نزدیکی سطوح حمایت خرید کند و در نزدیکی سطوح مقاومت بفروشد.
استراتژی ترکیبی:
- بسیاری از معامله‌گران از ترکیب ADX با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا MACD استفاده می‌کنند. این ترکیب می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. به‌عنوان مثال، اگر ADX بالای 25 باشد و RSI در منطقه اشباع خرید یا فروش قرار داشته باشد، این می‌تواند یک سیگنال قوی برای ورود یا خروج باشد.
مثال:
اگر ADX 27 باشد و RSI به 70 برسد، این می‌تواند نشان‌دهنده اشباع خرید باشد و معامله‌گر باید به فکر خروج از موقعیت خرید خود باشد.
استراتژی با استفاده از سطوح فیبوناچی:
- معامله‌گران می‌توانند از سطوح فیبوناچی به‌عنوان نقاط ورود و خروج استفاده کنند. در صورتی که ADX نشان‌دهنده یک روند قوی باشد و قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی نزدیک شود، این می‌تواند یک فرصت مناسب برای ورود به بازار باشد.
مثال:
فرض کنید ADX 30 است و قیمت به سطح فیبوناچی 61.8 درصد نزدیک می‌شود. این می‌تواند یک نقطه خرید مناسب باشد.
استراتژی زمان‌بندی:
- استفاده از ADX به‌عنوان یک ابزار زمان‌بندی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زمان مناسب برای ورود به بازار را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند در زمانی که ADX در حال افزایش است و به بالای 25 می‌رسد، به دنبال فرصت‌های خرید باشند.
مثال:
اگر ADX به 26 برسد و قیمت در حال افزایش باشد، این می‌تواند یک سیگنال خرید باشد.
نتیجه گیری اندیکاتور ADX چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ و شاخص میانگین جهت دار
اندیکاتور ADX ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران است که می‌تواند به آن‌ها در شناسایی قدرت روندها و تعیین نقاط ورود و خروج کمک کند. با درک صحیح از نحوه محاسبه و کاربردهای این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های موثری را برای موفقیت در بازارهای مالی توسعه دهند.
در نهایت، باید به یاد داشت که هیچ اندیکاتوری به‌تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای موفقیت باشد و همواره نیاز به ترکیب آن با سایر ابزارها و تحلیل‌ها وجود دارد. معامله‌گران باید به‌طور مداوم دانش خود را به‌روز کنند و با تغییرات بازار سازگار شوند. با استفاده صحیح از اندیکاتور ADX و ترکیب آن با استراتژی‌های مناسب، می‌توان به موفقیت‌های قابل توجهی در دنیای معاملات دست یافت.به‌طور کلی، اندیکاتور ADX نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار تحلیلی، بلکه به‌عنوان یک راهنمای استراتژیک برای معامله‌گران در بازارهای مالی عمل می‌کند و درک عمیق آن می‌تواند به افزایش دقت و موفقیت در معاملات کمک کند.
امتیاز مطلب:
5/5
اشتراک مطالب :
ارسال مطالب جدید به ایمیل شما
برای مشاهده مطالب جدید سایت ایمیل خود را در کادر زیر وارد و ثبت نمایید
آموزش پیشنهادی دانشکده بورس
